Построение кривой дисконтирования. Ликбез для гика, Ч. 5

Давайте научимся строить кривую дисконтирования. Скажу сразу: очень важно иметь актуальные рыночные данные. Если вы будете искать interest rate свопы на доллар, евро или какую-нибудь другую валюту, то в интернете не так много открытой информации. Большинство данных доступны либо через торговые терминалы, либо у специальных компаний — провайдеров рыночных данных. Я нашел на сайте одной крупной скандинавской банковской группы данные по датской, шведской и норвежской кронам, а также данные для евро и доллара.

Построение кривой дисконтирования. Ликбез для гика, Ч. 5

Далее мы попробуем построить кривую дисконтирования для шведской кроны.
Читать дальше →